2017年《风险管理（中级）》真题精选

卷面总分：100分
答题时间：120分钟
题量：31题
题型：单选题, 多选题, 不定项选择题
试卷简介: 2017年《风险管理（中级）》真题精选, 此试卷为参加"风险管理【中级】"的考生提供的"2017年《风险管理（中级）》真题精选"的答案和解析。
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1 单选题 1分
下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。
  • A.控制活动
  • B.风险评估
  • C.风险治理
  • D.内部环境
2 单选题 1分
下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。
  • A.金融危机后要弱化中央交易对手
  • B.中央交易对手不存在信用风险
  • C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
  • D.中央机构作为交易对手
3 单选题 1分
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。
  • A.久期缺口与利率风险没有必然联系
  • B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高
  • C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高
  • D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
4 多选题 2分
战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
　　风险事件：
　　2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司（以下简称“全球曼氏金融”）向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。
　　相关背景：
　　2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩·克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩·克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1.91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48%。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。
　　根据以上案例描述，回答下列小题。
2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。此时全球曼氏金融面临的最主要风险有（ ）。（多选题）
  • A.流动性风险
  • B.市场风险
  • C.信用风险
  • D.战略风险
  • E.声誉风险
5 多选题 2分
战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
　　风险事件：
　　2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司（以下简称“全球曼氏金融”）向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。
　　相关背景：
　　2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩·克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩·克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1.91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48%。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。
　　根据以上案例描述，回答下列小题。
全球曼氏金融提交破产保护申请时，面临的主要风险有（ ）。（多选题）
  • A.流动性风险
  • B.市场风险
  • C.信用风险
  • D.战略风险
  • E.声誉风险
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