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金融从业
银行从业「中级」
风险管理【中级】
第五章 市场风险管理
第五章 市场风险管理
题量:20题
题型:单选题, 多选题
试卷简介: 第五章 市场风险管理, 此试卷为参加"风险管理【中级】"的考生提供的"第五章 市场风险管理"的答案和解析。
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1
多选题
2分
下列各项应列入交易账簿的有( )。
A.
短期内有目的地持有以便转手出售的头寸
B.
为对冲银行账簿风险而持有的头寸
C.
代客买卖的头寸
D.
做市交易形成的头寸
E.
自营业务而持有的头寸
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2
多选题
2分
商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有( )。
A.
银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸
B.
外币贷款的借款人出现违约行为
C.
外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约
D.
银行资产与负债之间的币种不匹配
E.
为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸
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3
多选题
2分
按照风险来源的不同,利率风险可以分为( )。
A.
缺口风险
B.
股票风险
C.
基准风险
D.
期权性风险
E.
流动性风险
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4
多选题
2分
下列关于缺口分析的理解正确的有( )。
A.
当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即负债敏感性缺口
B.
某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C.
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
D.
在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E.
在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升
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5
多选题
2分
关于久期分析,下列说法正确的有( )。
A.
久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
B.
主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.
只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)
D.
是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E.
对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整
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