第五章 市场风险管理

题量:20题
题型:单选题, 多选题
试卷简介: 第五章 市场风险管理, 此试卷为参加"风险管理【中级】"的考生提供的"第五章 市场风险管理"的答案和解析。

试题预览

1 多选题 2分
  • A.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸
  • B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸
  • C.代客买卖的头寸
  • D.做市交易形成的头寸
  • E.自营业务而持有的头寸
2 多选题 2分
  • A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸
  • B.外币贷款的借款人出现违约行为
  • C.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约
  • D.银行资产与负债之间的币种不匹配
  • E.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸
3 多选题 2分
  • A.缺口风险
  • B.股票风险
  • C.基准风险
  • D.期权性风险
  • E.流动性风险
4 多选题 2分
  • A.当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即负债敏感性缺口
  • B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
  • C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
  • D.在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降
  • E.在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升
5 多选题 2分
  • A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
  • B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
  • C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)
  • D.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
  • E.对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整