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银行从业「中级」
风险管理【中级】
第三章 信用风险管理
第三章 信用风险管理
题量:197题
题型:单选题, 多选题, 不定项选择题
试卷简介: 第三章 信用风险管理, 此试卷为参加"风险管理【中级】"的考生提供的"第三章 信用风险管理"的答案和解析。
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1
单选题
0.50分
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
A.
Credit Metrics模型
B.
Credit Portfolio View模型
C.
Credit Risk+模型
D.
Credit Monitor模型
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2
单选题
0.50分
影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括( )。
A.
违约概率
B.
盈利率
C.
违约损失率
D.
违约风险暴露
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3
单选题
0.50分
下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?( )
A.
资本充足率预警管理
B.
存贷比监管预警管理
C.
主要风险暴露预警管理
D.
拨备覆盖比预警管理
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4
单选题
0.50分
下列有关违约概率和违约频率的说法,正确的是( )。
A.
违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B.
在巴塞尔新资本协议中,违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者
C.
计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
D.
违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性
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5
单选题
0.50分
商业银行在贷后管理中,常常进行贷款重组活动,即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织,其目的主要在于( )。
A.
增加收益
B.
提高经济资本配置效率
C.
降低客户违约风险
D.
实现资产多元化配置
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