2019年05月《期货投资分析》押题密卷三

卷面总分:100分
答题时间:100分钟
题量:100题
题型:单选题, 多选题, 判断题, 不定项选择题
试卷简介: 2019年05月《期货投资分析》押题密卷三, 此试卷为参加"期货投资分析"的考生提供的"2019年05月《期货投资分析》押题密卷三"的答案和解析。

试题预览

1 多选题 1分
5月份,某进口商以67000元/吨的价格从国外进口一批铜,同时利用铜期货对该批铜进行套期保值,以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约,至6月中旬,该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价,以低于期货价格300元/吨的价格成交。 8月10日,电缆厂实施点价,以65000元/吨的期货价格作为基准价,进行实物交收,同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓,此时现货市场铜价格为64800元/吨,则该进口商的交易结果是(  )(不计手续费等费用)。
  • A.基差走弱200元/吨,不完全套期保值,且有净亏损
  • B.与电缆厂实物交收的价格为64500元/吨
  • C.通过套期保值操作,铜的售价相当于67200元/吨
  • D.对该进口商来说,结束套期保值时的基差为-200元/吨
2 判断题 1分
固定对浮动、浮动对浮动的形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险,相当于包含了利率互换,是利率互换和货币互换的组合。
  • A.正确
  • B.错误
3 判断题 1分
情景分析是单一因素风险分析,敏感性分析是多因素同时作用的风险分析.( )
  • A.正确
  • B.错误
4 判断题 1分
在预测内自变量已知时,预测因变量的值,我们称之为有条件预测。( )
  • A.正确
  • B.错误
5 判断题 1分
投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。( )
  • A.正确
  • B.错误