2022年中级银行从业资格考试《风险管理》考前押题2

卷面总分：100分

答题时间：120分钟

题量：108题

题型：单选题, 多选题, 不定项选择题

试卷简介: 2022年中级银行从业资格考试《风险管理》考前押题2, 此试卷为参加"风险管理【中级】"的考生提供的"2022年中级银行从业资格考试《风险管理》考前押题2"的答案和解析。

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1 多选题 2.5分

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：
以下属于市场风险的是（）

A.利率风险
B.汇率风险
C.流动性风险
D.股票风险
E.商品风险

2 多选题 2.5分

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：
商业银行市场风险中的利率风险包括（）

A.期限风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.缺口风险
E.市场风险

3 多选题 2.5分

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：
商业银行常用的市场风险计量方法( )

A.缺口分析
B.久期分析
C.敏感性分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值

4 多选题 2.5分

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：
该银行账面净资产价值将（）

A.增加7.5万元
B.减少7.5万元
C.减少5万元
D.增加5万元

5 多选题 2.5分

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：
根据上述材料，计算得出的久期缺口为（）

A.-0.0111
B.0.77
C.-0.856
D.0.01

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