第一节 权益类衍生品应用

题量:26题
题型:单选题, 多选题, 判断题
试卷简介: 第一节 权益类衍生品应用, 此试卷为参加"期货投资分析"的考生提供的"第一节 权益类衍生品应用"的答案和解析。

试题预览

1 单选题 1分
投资者认为未来某股票价格下跌,但并不持有该股票,那么以下恰当的交易策略为( )。
  • A.买入看涨期权
  • B.卖出看涨期权
  • C.卖出看跌期权
  • D.备兑开仓
2 单选题 1分
关于备兑看涨期权策略,下列说法错误的是( )。
  • A.期权出售者在出售期权时获得一笔收入
  • B.如果期权购买者在到期时行权的话,期权出售者要按照执行价格出售股票
  • C.如果期权购买者在到期时行权的话,备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
  • D.投资者使用备兑看涨期权策略,主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
3 单选题 1分
( )是在持有某种资产的同时,购进以该资产为标的的看跌期权。
  • A.备兑看涨期权策略
  • B.保护性看跌期权策略
  • C.保护性看涨期权策略
  • D.抛补式看涨期权策略
4 多选题 2分
就指数化投资策略而言,总体上可分为( )两大类。
  • A.主动管理型投资策略
  • B.指数化投资策略
  • C.被动型投资策略
  • D.成长型投资策略
5 判断题 1分
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。( )
  • A.正确
  • B.错误