2019年07月《期货基础知识》押题密卷二

卷面总分:100分
答题时间:100分钟
题量:140题
题型:单选题, 多选题, 判断题, 不定项选择题
试卷简介: 2019年07月《期货基础知识》押题密卷二, 此试卷为参加"期货基础知识"的考生提供的"2019年07月《期货基础知识》押题密卷二"的答案和解析。

试题预览

1 多选题 1分
投资者预期市场利率上升时,根据表中的信息,适宜采用的套利交易策略是( )。
  • A.买进“国债B”的同时卖出“国债A”
  • B.同时卖出“国债A”和“国债B”
  • C.买进“国债A”的同时卖出“国债B”
  • D.同时买进“国债A”和“国债B”
2 多选题 1分
假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext.liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29欧元的价格卖出10张合约,3个月后,以92.40欧元的价格买入平仓。该套期保值中,期货市场的交易结果是( )欧元。
  • A.盈利18900
  • B.亏损18900
  • C.盈利47250
  • D.亏损47250
3 多选题 1分
芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98-08,则意味着期货合约的交易价格为( )美元。
  • A.98250
  • B.98500
  • C.98800
  • D.98080
4 多选题 1分
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本、三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。
  • A.3710
  • B.3675
  • C.3553
  • D.3535
5 多选题 1分
某交易者以0.0106(汇率)的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权。其中,1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约,即62500英镑当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时,该看涨期权的市场价格为0.0006,则该交易者采用对冲平仓来了结期权头寸,则( )。
  • A.盈利6250美元
  • B.亏损6250美元
  • C.盈利6625美元
  • D.亏损6625美元