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第七章 外汇衍生品
第七章 外汇衍生品
题量:82题
题型:单选题, 多选题, 判断题, 不定项选择题
试卷简介: 第七章 外汇衍生品 , 此试卷为参加"期货基础知识"的考生提供的"第七章 外汇衍生品 "的答案和解析。
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1
多选题
1.00分
投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。建仓价格(EUR/USD)为1.3450。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2101。该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美元。()(不计手续费等费用)
A.
损失6.56,获利6.745
B.
获利6.75,损失6.565
C.
获利6.56,损失6.565
D.
损失6.75,获利6.745
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2
多选题
1.00分
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元;(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下:买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中,此进出口公司净支付()。
A.
98万元人民币
B.
136万元人民币
C.
136万美元
D.
98万美元
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3
多选题
1.00分
甲公司希望以固定利率借入人民币,而乙公司希望以固定利率借入美元,而且两公司借入的名义本金用即期汇率折算都为1000万人民币,即期汇率USD/CNY为61235。市场上对两公司的报价如下:公司人民币美元甲公司96%50%乙公司100%65%甲、乙两公司进行货币互换,若不计银行的中介费用,则甲公司能借到人民币的利率不低于()。
A.
96%
B.
85%
C.
50%
D.
54%
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4
多选题
1.00分
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出。
远端掉期全价为()。
A.
6.2385
B.
6.2380
C.
6.2398
D.
6.2403
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5
多选题
1.00分
甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议,每半年支付一次利息,甲方以固定利率829%支付利息,乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前,6个月期Libor为735%,则6个月的交易结果是()(1bps=001%)。
A.
甲方向乙方支付20725万美元
B.
乙方向甲方支付20725万美元
C.
乙方向甲方支付8万美元
D.
甲方向乙方支付8万美元
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