期货投资分析

考试试题

[多选题]某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。
[多选题]场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（ ）。
[判断题]在长假前后涨跌概率统计的实际应用中，要注意控制统计样本个数不能过多。（ ）
[多选题]根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答71-73三题。 生产总值Y的金额为（　　）亿元。查看材料
[判断题]在长假前后涨跌概率统计的实际应用中，要注意控制统计样本个数不能过多。( )
[判断题]当相关系数r=0时，表示两者之间没有关系。（ ）
[单选题]B是衡量证券（　　）的指标。
[判断题]平衡表法在分析行情时无法对大的趋势做出预估。（ ）
[单选题]期货合约到期交割之前的成交价格都是（ ）。
[判断题]在长假前后涨跌概率统计的实际应用中，要注意控制统计样本个数不能过多。（ ）
[单选题][详见图片]
[单选题]金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。
[多选题]某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6%计算）同时5亿元（10%的资金）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（ ）张。
[多选题]一段时间后，如果沪深300指数上涨l0％，那么该投资者的资产组合市值( )。
[判断题]产品的两个结算Et之间相隔越远，风险因子的变化就越小，敏感性分析的准确性也就越高。（　　）
[判断题]结构化产品的发行者的价值体现在承担了特定的市场风险，从而获得一定的期望收益。( )
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