清华大学金融学综合431

考试试题

[单选题]1．目前，世界各国普遍使用的国际收支概念是建立在（ ）基础上。
[单选题]一家面临重组的公司目前价值为200万元，目前公司有抵押债券150万元，无抵押债券100万元。重组后公司发行75万元抵押债券，25万元次级债券，和100万元无抵押债券，公司所得税率为25%。26．重组后，抵押债券持有者可获得多少有价证券？（ ）
[单选题]下面哪些不属于公司的资本预算活动：
[单选题]墨西哥比索在 1994 年崩溃，并且贬值 37%，则（）
[解析题]介绍净现值法（ NPV）和内部收益率法 (IRR), 比较他们的优点和缺点。
[解析题]假设单因素模型成立，所有证券的贝塔值均为 1，个股的非系统性风险标准差为 30%。 如果证券分析师研究了 20 种股票，发现一半股票的阿尔法值为 2%，另一半为-2%。这时一 个投资组合买入 100 万等权重正阿尔法股票，同时卖空 100 万等权重负阿尔法股票。 （1）该组合期望收益为多少？ （2）该组合是否存在非系统性风险？为什么？ （3）该组合的标准差是多少？
[单选题]高通胀下的 GDP 增长必将导致证券价格（）
[单选题]下面哪项不是美联储核心关注的货币政策指标（ ）
[单选题]哪一因素与收益曲线（利率）平直无相关（）
[单选题]以下产品进行场外交易的是（）
[单选题]CAPM 认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。
[单选题]18.在下面哪种情况下，资本配置线不再是直线？
[单选题]对投资组合分散化正确的是（ ）
[单选题]美联储能表达政策立场的是（）
[问答题]3.（15 分）假设你要构建国内资产 a 和外国资产 b 的投资组合，并希望一年后到期时组合的本币价值收益率波动最小。已知国内资产 a 的收益率年化波动率是 15%，预期收益率为 10%，外国资产 b 的收益率年化波动率是 20%，预期收益率为 8%，a 和 b 的收益率相关性是 0.5 ，当前 1 外币等于 1 本币，预计一年后的 1 外币的本币价值为 x，其波动独立于两项资产，且预期均值为 1.05 ，波动率为 10%。请问该投资组合应当如何构建？
[单选题]央行实行宽松的货币政策，以下哪种情况会发生？
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