多选题
1.00分
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有( )。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象 Ⅱ风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 Ⅲ通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定...
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有( )。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险
参考答案: A
参考解析: Ⅳ项,历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。