多选题
1.00分
1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月该期货合约、买入10手5月该期货合约,卖出5手7月该期货合约;成交价格分别为5770元/吨、5760元/吨和5790元/吨。2月1日对冲平仓时的成交价...
1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月该期货合约、买入10手5月该期货合约,卖出5手7月该期货合约;成交价格分别为5770元/吨、5760元/吨和5790元/吨。2月1日对冲平仓时的成交价格分别是5730元/吨、5770元/吨和5800元/吨。该交易者( )元。( 每手10吨, 不计手续费等费用)
参考答案: C
参考解析: 考察蝶式套利的计算。3月的期货合约: 盈利(5770-5730) *5*l0=2000元 ;5月的期货合约:盈利(5770-5760 )
*l0*l0=1000元; 7月的期货合约:亏损(5790-5800) *5*l0=500元。
净盈利=2000 + 1000-500=2500元。