风险管理【中级】题库

单选题 0.50分

某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（　　）。?
表1—4随机变量y的概率分布

  • A.2．16
  • B.2．76
  • C.3．16
  • D.4．76
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1 单选题 0.50分
2 单选题 0.50分
在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。
  • A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
  • B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
  • C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
  • D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
3 单选题 0.50分
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（　　）
  • A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为。的资产组合Y
  • B.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z
  • C.卖出50％资产组合A，持有现金
  • D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
5 单选题 0.50分
关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（　　）。
  • A.法律风险是一种特殊类型的操作风险。
  • B.法律风险的分布非常广泛
  • C.法律风险是一种需要计提资本的风险
  • D.法律风险包含违规风险和监管风险
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