多选题 1.00分

蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。

  • A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数
  • B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
  • C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
  • D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR