问答题
10分
RAROC.指经风险调整的收益率，指用净收益与经济资本的比值来衡量。某笔贷款的相关风险要素为：违约概率30个基点，违约损失率50%，违约风险暴露为150万元，该笔贷教的收益为1万元，假设经济成本为违约...
RAROC.指经风险调整的收益率，指用净收益与经济资本的比值来衡量。某笔贷款的相关风险要素为：违约概率30个基点，违约损失率50%，违约风险暴露为150万元，该笔贷教的收益为1万元，假设经济成本为违约风险暴露的5%，求该笔贷款的RAROC。
参考解析: 预期损失=违约概率x违约损失率x违约风险暴露=0.3%×50%×l50=0.225万元RAROC=（收益-预期损失）+经济资本=（1-0.225）+（150×5%）=10.33%
百度扫一扫练题
关注千题库公众号
