单选题 1.5分

下列关于两种证券资产组合的说法中,正确的是( )。

  • A.当相关系数为-1时,投资组合期望报酬率的标准差为0?
  • B.当相关系数为0时,投资组合不能分散风险?
  • C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险?
  • D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数?

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1 单选题 1.5分
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  • B.本年净利润增长率为20%
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2 单选题 1.5分
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4 单选题 1.5分
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5 单选题 1.5分
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