单选题
1.5分
下列关于两种证券资产组合的说法中,正确的是( )。
参考答案: C
参考解析: 当相关系数为-1时,投资组合期望报酬率的标准差最小,有可能为0,选项A的说法错误。当相关系数为0时,有风险分散化效应,此时比正相关的风险分散化效应强,比负相关的风险分散化效应弱,选项B的说法错误。当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险,此时风险分散化效应最差,选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时,组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数;其他情况下,只要相关系数小于1,证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数,选项D的说法错误。