单选题
2分
股票A.和股票B.的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股栗A.是股票B.的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股栗A.B.最小方差组合时的期望收益率为()。
参考答案: B
参考解析: 欲令方差最小,可对上式求导数后令导数为0,解得WA.=0.25,WB.= 0.75
r = 0. 25x20%+0. 75x12%= 14%