多选题
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根据下面资料,回答75-76题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,1ibor当前期限结构如表2-4所示。 表2-4...
根据下面资料,回答75-76题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,1ibor当前期限结构如表2-4所示。
表2-4利率期限结构表
计算该互换的固定利率约为( )。
(参考公式:Rfix=(1-Zn)/(Z1+Z2+Z3+…Zn)×m)
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,1ibor当前期限结构如表2-4所示。
表2-4利率期限结构表
计算该互换的固定利率约为( )。
(参考公式:Rfix=(1-Zn)/(Z1+Z2+Z3+…Zn)×m)
参考答案: A
参考解析: