多选题 1分

根据下面资料,回答75-76题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,1ibor当前期限结构如表2-4所示。 表2-4...

根据下面资料,回答75-76题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,1ibor当前期限结构如表2-4所示。
表2-4利率期限结构表

计算该互换的固定利率约为( )。
(参考公式:Rfix=(1-Zn)/(Z1+Z2+Z3+…Zn)×m)
  • A.6.63%
  • B.2.89%
  • C.3.32%
  • D.5.78%