单选题
0分
考虑有两个因素的多因素 APT 模型,股票 A 期望收益率 16.4%,对因素 1 的贝塔值为 1.4,对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%,无风险利率 6%,如果存在无套利机会...
考虑有两个因素的多因素 APT 模型,股票 A 期望收益率 16.4%,对因素 1 的贝塔值为 1.4,对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%,无风险利率 6%,如果存在无套利机会,因素 2 的风险溢价是()
参考答案: D
参考解析: 题干应该改为如果不存在无套利机会。 16.4=6+1.4*3+0.8*x