多选题
2分
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下掉期交易: (1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元 (2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。银行报价...
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下掉期交易:
(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元
(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。银行报价如下:
(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元
(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。银行报价如下:
参考答案: C
参考解析: 公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元,须支付人民币200×6.8580=1371.6(万元);3个月后,以1美元兑6.7900元人民币的汇率卖出200万美元,得到人民币200×6.7900=1358(万元);该公司净支付1371.6-1358=13.6(万元)。