单选题 1分

对于金融机构而言,期权的p=-0.6元,则表示(  )。

  • A.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失
  • B.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失
  • C.其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值提高0。6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失
  • D.其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失

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1 单选题 1分

Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。

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