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根据下面资料，回答86-87题 假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权，如表8=3所示。 表8—3 2014年12月25日到期的铜期权 某金融机构通过场外期权合约而获得的De1...
根据下面资料，回答86-87题
假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权，如表8=3所示。
表8—3 2014年12月25日到期的铜期权
某金融机构通过场外期权合约而获得的De1ta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的De1ta进行对冲。
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买人数量应为（ ）手。
假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权，如表8=3所示。
表8—3 2014年12月25日到期的铜期权
某金融机构通过场外期权合约而获得的De1ta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的De1ta进行对冲。
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买人数量应为（ ）手。
参考答案: C
参考解析: 如果选择C@40000这个行权价进行对冲，则期权的De1ta等于0．5151，而金融机 构通过场外期权合约而获得的De1ta则是-2525．5元，所以金融机构需要买入正De1ta的场内期权来使得场内场外期权组合的De1ta趋近于0。则买人数量=2525．5÷0．5151≈4903(手)。
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