单选题
3分
假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么,第1年年末到第2年末的远期利率为( )(题中所有利率均为连续复利的利率)
参考答案: B
参考解析: 此题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券 的到期收益率=远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算 可得,计算公式为:er1 ?erf =e2r2 ,其中rf为第2年的远期利率。将已知条件代入公式可得 rf =6%×2-4%=8%