单选题
10分
13.A和B两只股票的预期收益率、bela值和收益率的标准差完全相同，分别为11%。1.1和24%，两具股票收益率的相关系数为0.7.投慌组合P由A和B构成，其中50%资金投于A.50%资金投于B，以...
13.A和B两只股票的预期收益率、bela值和收益率的标准差完全相同，分别为11%。1.1和24%，两具股票收益率的相关系数为0.7.投慌组合P由A和B构成，其中50%资金投于A.50%资金投于B，以下哪种说法是正确的？（）
参考答案: C
参考解析: 投资组合的预期收益率=2×11%×0.5=11%。投资组合的方差为：
0，=√0.5×24%+0.5×24%1+2×0.7×0.5×0.5×24%×24%=22%其实这个题目不用算也可以得出答案，因为两只股票的相关系数为0.7，组合可以分散部分风险，因此组合的标准差肯定是小于单个股票的标准差的。
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