单选题 1分

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。

  • A. 如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
  • B. 如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
  • C. 如果相关系数为0,投资组合也可以分散风险
  • D. 只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

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