单选题
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假设某投资者准备持有某种股票1年，期间无分红，到期出售可获得资本收益，该股票的预期收益率为15％（年率），目前的市场价格是100元，如果现在订立买卖1股该股票的1年期远期合约，无风险利率为5％，那么按...
假设某投资者准备持有某种股票1年，期间无分红，到期出售可获得资本收益，该股票的预期收益率为15％（年率），目前的市场价格是100元，如果现在订立买卖1股该股票的1年期远期合约，无风险利率为5％，那么按无套利均衡分析方法，合约中的远期价格应为（ ）元。
参考答案: B
参考解析: 
其中，S为即期价格；F为远期价格；r为无风险利率；T-t为到期时间。
合约中的远期价格应为：100×e5％=105（元）。
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