多选题 1分

某投资者M考虑增持其股票组合1000万,同时减持国债组合1000万,配置策略如下:卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元),沪深300股指期货9月合约价格为2984.6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期,国债期货最后结算的现金
价格是105.7436元,沪深300指数期货合约最终交割价为3324.43点。M需要买入的9月股指期货合约数量为( )手。

  • A.9
  • B.10
  • C.11
  • D.12

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3 单选题 1分
  • A.提前加息;冲高回落;大幅下挫
  • B.提前加息;触底反弹;大幅下挫
  • C.提前降息;触底反弹;大幅上涨
  • D.提前降息;持续震荡;大幅下挫
4 单选题 1分
  • A.40
  • B.35
  • C.45
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5 单选题 1分
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  • C.计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小
  • D.计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大