单选题 0.5分

多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。

  • A.Credit?Metric模型
  • B.Credit?Risk+模型
  • C.Credit?Portfo1io?View模型
  • D.KMV模型

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