多选题
1分
假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。
参考答案: A
参考解析: 9月份该股指期货合约的理论价格=3500[1+(5%-2%)1/12]=3508.75点。12月份该股指期货合约的理论价格=3500[1+(5%-2%)4/12]=3535点。因此,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为=3535-3508.75=26.25点。