期货投资分析题库

多选题 1分

基于大连商品交易所日收盘价数据，对Y1109价格Y(单位:元)和A1109价格*(单位:元)建立一元线性回归方程:Y=-4963.13+3.263*。回归结果显示:可决系数R2=0.922，DW=0....

基于大连商品交易所日收盘价数据，对Y1109价格Y(单位:元)和A1109价格*(单位:元)建立一元线性回归方程:Y=-4963.13+3.263*。回归结果显示:可决系数R2=0.922，DW=0.384；对于显著性水平a=0.05，*的下检验的P值为0.000，F检验的P值为0.000,。根据DW指标数值做出的合理判断是（ ）。
  • A. 回归模型存在多重共线性
  • B. 回归模型存在异方差问题
  • C. 回归模型存在一阶负自相关问题
  • D. 回归模型存在一阶正自相关问题
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1 多选题 1分
对基差买方来说，基差交易模式的利弊主要体现在（ ）。
  • A. 拥有定价的主动权和可选择权，灵括性强
  • B. 可以保证买方获得合理的销售利益
  • C. 一旦点价策略失误，差买方可能面临亏损风险
  • D. 即使点价策略失误，差买方可以规避价格风险
3 多选题 1分
4 多选题 1分
某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权
规避相关风险，该期权权利金为0.0009，合约大小为人民币100万元。
若公司项目中标，同时到期日欧元/人民币汇率低于8.40，则下列说法正确的是（ ）。
  • A. 公司在期权到期日行权，能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元
  • B. 公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元
  • C. 此时人民币/欧元汇率低于0.1190
  • D. 公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元
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