单选题
3分
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会, 因素2的风险溢价是(...
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会, 因素2的风险溢价是( )
参考答案: D
参考解析: 由 16.4%=6%+1.4x 3%+0.8x,得 x=7.75%。