解析题
10分
有如下XYZ银行即期汇率报价(全球银行间市场报价.美元标价法);GBP 1.8885/90: JPY 112.26/34; CHF 1.3740/50. 则:(1) JPY买入价(BID)和GBP的卖...
有如下XYZ银行即期汇率报价(全球银行间市场报价.美元标价法);GBP 1.8885/90: JPY 112.26/34; CHF 1.3740/50.
则:(1) JPY买入价(BID)和GBP的卖出价(ASK)分别是多少?
(2) GBP、JPY、CHF的买卖差价分别是多少?如果GBP汇率的新报价为 1.8768/73,那么与上述报价相比发生了什么变化?
(3) 有ABC银行向XYZ银行买入CHF (瑞士法郎〉500万.按上述报出的价格成交.需付给对方多少美元?
则:(1) JPY买入价(BID)和GBP的卖出价(ASK)分别是多少?
(2) GBP、JPY、CHF的买卖差价分别是多少?如果GBP汇率的新报价为 1.8768/73,那么与上述报价相比发生了什么变化?
(3) 有ABC银行向XYZ银行买入CHF (瑞士法郎〉500万.按上述报出的价格成交.需付给对方多少美元?
参考解析: (1)根据条件,JPY的买入价为112.26; GBP的卖出价为1.8890。
(2) GBP的买卖价差是GBP0.0005; JPY的买卖价差是JPY0.08; CHF的买卖价差是
CHF0.001。根据GBP的最新报价可以看出英镑贬值。
(3)根据条件,需付给对方的美元数为:
500x1.375 = 687.5 万美元