问答题
10分
一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流大致如下:,英国公司的财务主管想利用货币互换规避歌元现会流的汇率风险,银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是;...
一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流大致如下:,英国公司的财务主管想利用货币互换规避歌元现会流的汇率风险,银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是;期限:2年:英镜本金:2000万;互换汇率:《1.6/E,向银行支付的欧元利率为7%。
对于货币互换未能规避的风险将使用远期外汇交易避晚,有关汇率情况如下:
即期汇率:61.5125-C1.55251年期远期差价:165/8-173/4cdi
2年期远期差价:301/8-311/4cdis
对于货币互换未能规避的风险将使用远期外汇交易避晚,有关汇率情况如下:
即期汇率:61.5125-C1.55251年期远期差价:165/8-173/4cdi
2年期远期差价:301/8-311/4cdis
参考解析: (2)每年欧元的现金流量表如下:
(2)请站在类国公司的角度,并用表格按时间顺序将英国公司项目具体涉及的欧元现金流与资币互换产生的欧元现金流《包括本金初始互换,每年支付利息和本金再次互换中涉及的欧元现金流)进行汇总分析。