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单选题 0.5分

蝶式套利与普通的跨期套利相比（）。

A.风险小，利润大
B.风险大，利润小
C.风险大，利润大
D.风险小，利润小

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参考答案: D

参考解析: 蝶式套利是两个跨期套利互补平衡的组合，可以说是“套利的套利”。蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看，风险和利润都较小。

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1 多选题 1分

6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（）。

A.盈利120900美元
B.盈利110900美元
C.盈利121900美元
D.盈利111900美元

2 多选题 1分

某交易者以100美元／吨的价格买入一张11月的铜期货看涨期权，执行价格为3800美元／吨。期权到期时，标的铜期货合约价格为3850美元／吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的到期净损益为（）美元／吨。

A.-50
B.-100
C.50?
D.100

3 多选题 1分

某欧洲美元期货合约的年利率为2．5％，则美国短期利率期货的报价正确的是（）。

A.97．5％
B.2．5
C.2．500
D.97．500

4 多选题 1分

某投资者在期货市场进行卖出套期保值操作，操作前的基差为-10，则在基差为（）时该投资者从现货市场和期货市场了结退出时的盈亏为0。

A.+10
B.+20
C.+30
D.-10

5 多选题 1分

下列表格中所列客户甲、乙、丙、丁的保证金情况，风险度最高的是（）。

A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

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