多选题
1分
7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。
参考答案: D
参考解析: 反向市场进行熊市套利即为卖出套利,此时价差缩小时获利。7月1日的价差为2000-1950=50(元/吨)。A项,价差为-50元/吨;B项,价差为150元/吨;C项,价差为-90元/吨;D项,价差为-140元/吨。D项价差缩小最多,获利最多。