公司有三种零息债券，剩余期限1年期的到期收益率为10%，剩余期限2年期的到期收益率为l1%，剩余期限3年期的到期收益率为12%，求：

参考解析: （2）如果无偏预期理论成立且市场预期准确，则下一期的1年期和2年期零息债券的到期收益率分别是现在时刻计算的由（1+10%）（1t.，）3=（1+12%），得出.=13.01%。
因此，下一期的利率期限结构为，1年期零息债券到期收益率为12.01%，2年期零息债券的到期收益率为13.01%。
（2）若无偏预期理论证券，市场预期正确，求下一期的利率期限结构（1年期零息债券与2年期债券的到期收益率）