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2023年《期货投资分析》押题密卷3
2023年《期货投资分析》押题密卷3
卷面总分：100分
答题时间：100分钟
题量：100题
题型：单选题, 多选题, 判断题, 不定项选择题
试卷简介: 2023年《期货投资分析》押题密卷3, 此试卷为参加"期货投资分析"的考生提供的"2023年《期货投资分析》押题密卷3"的答案和解析。
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1
单选题
1分
5月，沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于（ ）做出的决策。
A.
计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大
B.
计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小
C.
计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小
D.
计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大
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2
多选题
1分
某投资者将在3个月后收回一笔金额为1000万元的款项，并计划将该笔资金投资于国债。为避免利率风险，该投资者决定进行国债期货套期保值。若当日国债期货价格为99.50，3个月后期货价格为103.02，则该投资者（ ）。
A.
期货交易产生亏损
B.
期货交易获得盈利
C.
应该卖出国债期货
D.
应该买入国债期货
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3
判断题
1分
期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。（ ）
A.
正确
B.
错误
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4
判断题
1分
ARMA模型参数估计的显著性检验是用博克斯-皮尔斯提出的Q统计量完成。（ ）
A.
正确
B.
错误
点击查看答案
5
判断题
1分
B-S-M定价模型的主要思想是，在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定低于无套利区间上界，由此得出期权价格满足的随机微分方程，进而求出期权价格。（ ）
A.
正确
B.
错误
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