第三节 期权估值

题量：24题
题型：单选题
试卷简介: 第三节 期权估值, 此试卷为参加"发布证券研究报告业务"的考生提供的"第三节 期权估值"的答案和解析。
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1 单选题 1分
以下属于虚值期权的是（　　）。
  • A.看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格
  • B.看跌期权的执行价格高于当时标的物的市场价格
  • C.看涨期权的执行价格等于当时标的物的市场价格
  • D.看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格
2 单选题 1分
在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。
  • A.期权的到期时间
  • B.标的资产的价格波动率
  • C.标的资产的到期价格
  • D.无风险利率
3 单选题 1分
下列关于看涨期权的描述，正确的是（　　）。
  • A.看涨期权又称认沽期权
  • B.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金
  • C.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价格加权利金
  • D.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，应不执行期权
4 单选题 1分
以下关于买进看涨期权的说法，正确的是（　　）
  • A.如果已持有期货多头头寸，可买进看涨期权加以保护
  • B.买进看涨期权比买进标的期货的风险更高
  • C.买进看涨期权比买进标的期货的收益更高
  • D.如果已持有期货空头头寸，可买进看涨期权加以保护
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