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第五节 资本资产定价理论
第五节 资本资产定价理论
题量：19题
题型：单选题, 多选题, 判断题, 不定项选择题
试卷简介: 第五节 资本资产定价理论, 此试卷为参加"证券投资顾问业务"的考生提供的"第五节 资本资产定价理论"的答案和解析。
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1
多选题
1分
（2021年真题）罗尔与罗斯利用套利定价模型对美国股票市场上市股票的影响因素进行了实证分析。实证结果发现，影响证券收益的宏观经济变量（因素）有（ ）。
Ⅰ工业产值指数
Ⅱ未预期的通货膨胀率
Ⅲ投机级债券与高等级债券收益率差额
Ⅳ长期政府债券与短期政府债券收益率差额
A.
Ⅰ、Ⅱ
B.
Ⅲ、Ⅳ
C.
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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2
多选题
1分
（2021年真题）套利定价理论的假设条件包括（ ）
Ⅰ投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
Ⅱ所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
Ⅲ投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
Ⅳ投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合
A.
Ⅰ、Ⅳ
B.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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3
多选题
1分
（2021年真题）已知证券A的投资收益率等于0．08和-0．02的可能性均为50%，证券B的投资收益率等于0．05和-0．01的可能性均为50%，那么（ ）。
Ⅰ在均值-标准差平面上，证券A优于证券B
Ⅱ证券A的方差等于0．0025
Ⅲ证券B的标准差等于0．03
Ⅳ证券A的期望收益率等于0．03
A.
Ⅲ、Ⅳ
B.
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.
Ⅰ、Ⅱ
D.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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4
多选题
1分
(2016年)套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
A.
Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.
Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.
Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
D.
Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
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