下载App
搜答案
所有课程
登录
注册
千题库
金融从业
银行从业「初级」
风险管理【初级】
第三节 风险管理定量基础
第三节 风险管理定量基础
题量:23题
题型:单选题, 多选题, 判断题
试卷简介: 第三节 风险管理定量基础, 此试卷为参加"风险管理【初级】"的考生提供的"第三节 风险管理定量基础"的答案和解析。
开始做题
下载试卷
App做题
试题预览
1
单选题
1分
(2018年真题)如果资产组合中各资产存在相关性,假设其他条件不变,当相关系数为( )时,风险分散效果较好。
A.
正
B.
负
C.
零
D.
不确定
点击查看答案
2
单选题
1分
(2019年真题)甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大,如果甲、乙两方案的预期收益相同,则甲方案的风险比乙方案的风险( )。
A.
无法确定
B.
较小
C.
相等
D.
较大
点击查看答案
3
单选题
1分
(2019年真题)通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未来3个月中,英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )美元之间。
A.
1.540~1.740
B.
1.590~1.690
C.
1.615~1.665
D.
1.565~1.750
点击查看答案
4
单选题
1分
(2019年真题)假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布,则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为68%。
A.
(1%,3%)
B.
(0.4%,0.6%)
C.
(1.99%,2.01%)
D.
(1.98%,2.02%)
点击查看答案
5
单选题
1分
(2019年真题)假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。
A.
50%,50%
B.
30%,70%
C.
20%,80%
D.
40%,60%
点击查看答案
百度扫一扫练题
关注千题库公众号
风险管理【初级】-题库
千题库下载
历年真题
历年考试真题试卷, 真实检验
章节练习
按章节做题, 系统练习不遗漏
考前押题
考前押题, 提高分数
模拟试题
海量考试试卷及答案, 分数评估
进入题库
相关试卷
2024年初级银行从业资格《风险管理》模考试卷1
2024年初级银行从业资格《风险管理》模考试卷2
2024年初级银行从业资格《风险管理》模考试卷3
2024年初级银行从业资格《风险管理》模考试卷4
2024年初级银行从业资格《风险管理》模考试卷5
2024年初级银行从业资格《风险管理》模考试卷6
2024年初级银行从业资格《风险管理》模考试卷7
2024年初级银行从业资格《风险管理》模考试卷8
2024年初级银行从业资格《风险管理》预测试卷1
2024年初级银行从业资格《风险管理》预测试卷2
2024年初级银行从业资格《风险管理》预测试卷3
2024年初级银行从业资格《风险管理》名家密卷1
收藏本站
Ctrl+D
将本站加入到书签,做题找题搜题,快速快捷。
下载App
微信扫一扫打开
回到顶部