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431金融学综合
风险与收益
风险与收益
题量:22题
题型:单选题
试卷简介: 风险与收益, 此试卷为参加"431金融学综合"的考生提供的"风险与收益"的答案和解析。
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1
单选题
1分
下列关于证券组合风险的说法中,错误的是( )
A.
证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关,而且与各证券报酬率的协方 差有关
B.
对于一个含有两种证券的组合而言,机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系
C.
风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.
如果存在无风险证券,有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线,即资本市场 线;否则,有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
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2
单选题
1分
证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关,而且与各个证券收益率间的( )有关系
A.
协方差
B.
标准差
C.
系数
D.
标准离差率
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3
单选题
1分
某股票的标准差为25%,市场组合收益率的标准差为10%,该股票收益率与市场组合收卷 率间的相关系数为0.8,则该股票的值等于 ( )
A.
0.8
B.
1.25
C.
1.1
D.
2
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4
单选题
1分
根据马克维茨的描述,图
中的( )资产组合不会落在有效边界上
A.
W
B.
X
C.
Y
D.
Z
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5
单选题
1分
利率与证券投资的关系,以下( )叙述是正确的
A.
利率上升,则证券价格上升
B.
利率上升,则企业派发股利将增多
C.
利率上升,则证券价格下降
D.
利率上升,证券价格变化不定
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