第八章利率期货及衍生品

题量：118题

题型：单选题, 多选题, 判断题, 不定项选择题

试卷简介: 第八章利率期货及衍生品 , 此试卷为参加"期货基础知识"的考生提供的"第八章利率期货及衍生品 "的答案和解析。

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1 多选题 0.00分

某投机者买入CBOT10年期国债期货合约，成交价为98.175，然后以97.020的价格卖出平仓，则该投机者（）美元。

A.盈利1484.38
B.亏损1484.38
C.盈利1550
D.亏损1550

2 多选题 1.00分

某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。

A.做多国债期货合约89手
B.做多国债期货合约96手
C.做空国债期货合约96手
D.做空国债期货合约89手

3 多选题 1.00分

A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6MLIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息，且于2015年1月1日偿还本金。

如果市场利率6MLIBOR为4%，则在2014年7月1日，B公司向A公司支付（）万美元。

A.10
B.15
C.15620
D.50

4 多选题 1.00分

A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6MLIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息，且于2015年1月1日偿还本金。

TF1509合约价格为97525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99640，转换因子为10167，则该国债的基差为（）。

A.99640－97525×10167
B.99640－97525÷10167
C.97525×10167-99640
D.97525－10167÷99640

5 多选题 1.00分

2月1日，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.3%（一年计四次复利）向银行贷入半年100万元贷款。

8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为6.4%，A企业的利息支出节省（）元。

A.500
B.1000
C.-500
D.-1000

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