2019年07月《期货基础知识》押题密卷一

卷面总分:100分
答题时间:100分钟
题量:140题
题型:单选题, 多选题, 判断题, 不定项选择题
试卷简介: 2019年07月《期货基础知识》押题密卷一, 此试卷为参加"期货基础知识"的考生提供的"2019年07月《期货基础知识》押题密卷一"的答案和解析。

试题预览

1 多选题 1分
5月份,某进口商以67000元/吨的价格从国外进口一批铜,同时以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬,该进口商与某电缆厂协商以9月份期货合约为基准价,以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。8月10日,电缆厂实施点价,以65000元/吨的期货价格作为基准差,进行实物交收。同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓。此时现货市场铜价格为64800元/吨。则该进口商的交易结果是( )。(不计手续费等费用)
  • A.基差走弱200元/吨,该进口商现货市场盈利1000元/吨
  • B.通过套期保值操作,铜的售价相当于67200元/吨
  • C.与电缆厂实物交收的价格为64500元/吨
  • D.对该进口商而言,结束套期保值时的基差为200元/吨
2 多选题 1分
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。则其操作为( )。
  • A.买入1手欧元期货合约
  • B.卖出1手欧元期货合约
  • C.买入4手欧元期货合约
  • D.卖出4手欧元期货合约
3 多选题 1分
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后收到15000元现金红利;则该远期合约的合理价格应该为( )元。
  • A.1537500
  • B.1537650
  • C.1507500
  • D.1507350
4 多选题 1分
3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约,价格分别为1 740元/吨、1750元/吨和1 760元/吨。4月20日,三份合约的价格分别以1 730元/吨、1 760元/吨和1 750元/吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。(1手=11吨)
  • A.160
  • B.400
  • C.800
  • D.1601
5 多选题 1分
6月10日,王某期货账户中持有FU1512空头合约100手,每手50吨。合约当日出现跌停单边市,当日结算价为3100元/吨,王某的客户权益为1963000元。王某所在期货公司的保证金比率为12%。FU是上海期货交易所燃油期货合约的交易代码,交易单位为50吨/手。那么王某的持仓风险度为( )。
  • A.18.95%
  • B.94.75%
  • C.105.24%
  • D.82.05%