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证券投资基金基础知识
第二节 投资风险的测量
第二节 投资风险的测量
题量:38题
题型:单选题
试卷简介: 第二节 投资风险的测量, 此试卷为参加"证券投资基金基础知识"的考生提供的"第二节 投资风险的测量"的答案和解析。
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1
单选题
1分
(2015年真题)过去一年内,基金A的最大回撤为25%,基金B的最大回撤为9%,则以下表述错误的是( )。
A.
过去一年内基金A可实现的最大损失为25%
B.
基金A与基金B的最大回撤不可比
C.
基金A面临的可能损失比基金B大
D.
过年一年内基金B可实现的最大损失为9%
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2
单选题
1分
(2015年真题)某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下说法正确的是( )。
A.
该基金在12个月中的最大损失为5%
B.
该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.
该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
D.
该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
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3
单选题
1分
(2016年真题)( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.
贝塔系数
B.
标准差
C.
跟踪误差
D.
风险价值
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4
单选题
1分
(2016年真题)某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依赖的是( )。
A.
事后指标
B.
事前指标
C.
事中指标
D.
全过程指标
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5
单选题
1分
(2016年真题)某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明( )。
A.
该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B.
该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.
该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D.
该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
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