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第十章 衍生产品
第十章 衍生产品
题量:320题
题型:单选题, 不定项选择题
试卷简介: 第十章 衍生产品, 此试卷为参加"发布证券研究报告业务"的考生提供的"第十章 衍生产品"的答案和解析。
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1
单选题
0.50分
若国债期货市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。
A.
买入国债现货和期货
B.
买入国债现货,卖出国债期货
C.
卖出国债现货和期货
D.
卖出国债现货,买入国债期货
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2
单选题
0.50分
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为2000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为()。
A.
2015.5
B.
2045.5
C.
2455.5
D.
2055
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3
单选题
0.50分
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
A.
41
B.
40.5
C.
40
D.
39
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4
单选题
0.50分
市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。
A.
0.5626
B.
0.5699
C.
0.5711
D.
0.5726
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5
单选题
0.50分
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风险利率为6%,则该看涨期权的价值为()元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478)
A.
0.96
B.
0.54
C.
0.66
D.
0.72
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