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第六章 期权
第六章 期权
题量：136题
题型：单选题, 多选题, 判断题, 不定项选择题
试卷简介: 第六章 期权 , 此试卷为参加"期货基础知识"的考生提供的"第六章 期权 "的答案和解析。
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1
多选题
1.00分
某交易者在4月份以4.97港元／股的价格购买一张9月份到期，执行价格为80.00港元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元／股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为87.5港元／股的该股票看涨期权（不考虑交易费用），交易者通过该策略承担的最大可能亏损为（）港元／股。
A.
3.24
B.
1.73
C.
4.97
D.
6.7
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2
多选题
1.00分
某投资者以4.5美分／蒲式耳权利金卖出敲定价格为750美分／蒲式耳的大豆看跌期权，则该期权的损益平衡点为（）美分／蒲式耳。
A.
750
B.
745.5
C.
754.5
D.
744.5
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3
多选题
1.00分
某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为6195港元和453港元，该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为675港元和648港元，此时该股票市场价格为6395港元，则A、B的时间价值大小关系是（）。
A.
A大于B.
B.
A小于B.
C.
A等于B.
D.
条件不足，不能确定
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4
多选题
1.00分
如果投资者在3月份以600点的权利金买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看涨期权，同时，又以400点的期权价格买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看跌期权。则看涨期权和看跌期权的损益平衡点（不计交易费用）分别为（）。
A.
21300点和21700点
B.
21100点和21900点
C.
22100点和21100点
D.
20500点和22500点
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