问答题
10分
假设胶票A和B的一年期收益率遵从下还指数模型： 7=2%+0.5rg+e，r、=-2%+2.0rw+c投资者甲预测0（Ta）=20%（标准差）0（x）=30%，0（。）=10%，E（Fn）=8%（期望...
假设胶票A和B的一年期收益率遵从下还指数模型：
7=2%+0.5rg+e，r、=-2%+2.0rw+c投资者甲预测0（Ta）=20%（标准差）0（x）=30%，0（。）=10%，E（Fn）=8%（期望）。
拥有10万元人民币预算的甲计划做一年期的投资，并打算按照1：l的比倒将部分资金投资于A、B股票（风险资产组合），其余资金购买年利率为5%的回降券（无风险资产）。
7=2%+0.5rg+e，r、=-2%+2.0rw+c投资者甲预测0（Ta）=20%（标准差）0（x）=30%，0（。）=10%，E（Fn）=8%（期望）。
拥有10万元人民币预算的甲计划做一年期的投资，并打算按照1：l的比倒将部分资金投资于A、B股票（风险资产组合），其余资金购买年利率为5%的回降券（无风险资产）。
参考解析: （3）对投资组合面言，系统风验为-（，）=0.0875w/=0.001143春系统风险为=-[0.5'o'（c，）+0.55（c，）1=0025m3=0.00327系统风险=总风险一作系统风险=0，001143-0.000327=0000816
（3）甲的最优投资组合的系统风险和非系统风险各为多少？（5分）
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