问答题
10分
假设胶票A和B的一年期收益率遵从下还指数模型: 7=2%+0.5rg+e,r、=-2%+2.0rw+c投资者甲预测0(Ta)=20%(标准差)0(x)=30%,0(。)=10%,E(Fn)=8%(期望...
假设胶票A和B的一年期收益率遵从下还指数模型:
7=2%+0.5rg+e,r、=-2%+2.0rw+c投资者甲预测0(Ta)=20%(标准差)0(x)=30%,0(。)=10%,E(Fn)=8%(期望)。
拥有10万元人民币预算的甲计划做一年期的投资,并打算按照1:l的比倒将部分资金投资于A、B股票(风险资产组合),其余资金购买年利率为5%的回降券(无风险资产)。
7=2%+0.5rg+e,r、=-2%+2.0rw+c投资者甲预测0(Ta)=20%(标准差)0(x)=30%,0(。)=10%,E(Fn)=8%(期望)。
拥有10万元人民币预算的甲计划做一年期的投资,并打算按照1:l的比倒将部分资金投资于A、B股票(风险资产组合),其余资金购买年利率为5%的回降券(无风险资产)。
参考解析: (3)对投资组合面言,系统风验为-(,)=0.0875w/=0.001143春系统风险为=-[0.5'o'(c,)+0.55(c,)1=0025m3=0.00327系统风险=总风险一作系统风险=0,001143-0.000327=0000816
(3)甲的最优投资组合的系统风险和非系统风险各为多少?(5分)