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2023年《期货投资分析》押题密卷1
2023年《期货投资分析》押题密卷1
卷面总分:100分
答题时间:100分钟
题量:100题
题型:单选题, 多选题, 判断题, 不定项选择题
试卷简介: 2023年《期货投资分析》押题密卷1, 此试卷为参加"期货投资分析"的考生提供的"2023年《期货投资分析》押题密卷1"的答案和解析。
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1
单选题
1分
2020年9月3日,10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85,CTD券为20抗疫国债04,那么该国债收益率为1.21%,对应净价为97.06,转换因子为0.9864,则T2012合约到期的基差为( )。
A.
0.79
B.
0.35
C.
0.54
D.
0.21
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2
多选题
1分
6月10日,某机构投资者持有上证ETF50份额100万份,当前基金价格为2.360元/ 份,投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元,于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是( )。
A.
假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权,则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
B.
如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元,投资者行权,组合价值不足230万元
C.
如果到期时上证ETF50价格高于2.3元,投资者不行权,组合价值为其资产的市场价值
D.
如果到期时上证ETF50价格高于2.3元,投资者不行权,组合价值为230万元
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3
多选题
1分
9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约,9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳。
(10)假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110,久期6.4。投资经理应( )。
A.
卖出国债期货1364万份
B.
卖出国债期货1364份
C.
买入国债期货1364份
D.
买入国债期货1364万份
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4
多选题
1分
9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约,9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳。
该交易的价差( )美分/蒲式耳。
A.
缩小50
B.
缩小60
C.
缩小80
D.
缩小40
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5
多选题
1分
9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约,9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳。
该套利交易( )。(不计手续费等费用)
A.
亏损40000美元
B.
亏损60000美元
C.
盈利60000美元
D.
盈利40000美元
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