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单选题 1分

2020年9月3日，10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85，CTD券为20抗疫国债04，那么该国债收益率为1.21%，对应净价为97.06，转换因子为0.9864，则T2012合约到期...

2020年9月3日，10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85，CTD券为20抗疫国债04，那么该国债收益率为1.21%，对应净价为97.06，转换因子为0.9864，则T2012合约到期的基差为（ ）。
  • A.0.79
  • B.0.35
  • C.0.54
  • D.0.21
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2 多选题 1分
6月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元/ 份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（ ）。
  • A.假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
  • B.如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，组合价值不足230万元
  • C.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为其资产的市场价值
  • D.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为230万元
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